Сравнение MGIAX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MGIAX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGIAX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | -0.30% | 32.75% | 7.07% | 17.76% | -23.24% | 10.25% | 20.16% | 25.57% | -9.22% | 26.82% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MGIAX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции MGIAX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.08% соответственно.
MGIAX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 9.64%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIAX и TIVFX
MGIAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
MGIAX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
MGIAX
TIVFX
Сравнение MGIAX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIAX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 3.12 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.55 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.44 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 17.93 | -11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIAX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 3.12 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MGIAX и TIVFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIAX и TIVFX
Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 8.31% | 8.28% | 12.79% | 11.81% | 14.57% | 7.59% | 5.30% | 3.89% | 4.41% | 2.48% | 1.62% | 3.10% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок MGIAX и TIVFX
Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, примерно равная максимальной просадке TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGIAX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -54.21% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -13.21% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -36.31% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | -41.51% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -10.23% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -13.45% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.27% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIAX и TIVFX
Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) составляет 6.84%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGIAX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.93% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 14.06% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 19.68% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 18.21% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 17.40% | -1.82% |