PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIAX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGIAX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGIAX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		-0.30%32.75%7.07%17.76%-23.24%10.25%20.16%25.57%-9.22%27.00%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

MGIAX

1 день
3.13%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.84%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.64%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с MGIAX:
MGIAX с RERGXMGIAX с VTSNXMGIAX с MTCIXMGIAX с HEFAMGIAX с VXUSMGIAX с SMHMGIAX с FEQIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX

Сравнение комиссий MGIAX и SIMYX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

MGIAX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIAX
Ранг доходности на риск MGIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIAX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGIAXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.97

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.57

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.79

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

10.56

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIAX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGIAXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.97

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.06

Корреляция

Корреляция между MGIAX и SIMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и SIMYX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		8.31%8.28%12.79%11.81%14.57%7.59%5.30%3.89%4.41%2.48%1.62%3.10%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и SIMYX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGIAXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-32.14%

-19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.55%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-25.06%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-5.81%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-6.14%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.26%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и SIMYX

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGIAXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

5.00%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

7.43%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

12.61%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

11.33%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

12.25%

+3.33%