Сравнение MGIAX с MEIKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Value Fund (MEIKX).
MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MGIAX и MEIKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGIAX и MEIKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 1.17% | 32.75% | 7.07% | 17.76% | -23.24% | 10.25% | 20.16% | 25.57% | -9.22% | 26.82% |
MEIKX MFS Value Fund | 1.23% | 13.37% | 11.98% | 8.32% | -5.92% | 25.59% | 4.09% | 30.18% | -9.81% | 17.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MGIAX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGIAX имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции MEIKX немного впереди с 10.11%.
MGIAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.80%
MEIKX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIAX и MEIKX
MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.
Доходность на риск
MGIAX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск
MGIAX
MEIKX
Сравнение MGIAX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIAX | MEIKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.72 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.07 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.94 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 4.09 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIAX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.72 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MGIAX и MEIKX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIAX и MEIKX
Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что меньше доходности MEIKX в 9.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 8.19% | 8.28% | 12.79% | 11.81% | 14.57% | 7.59% | 5.30% | 3.89% | 4.41% | 2.48% | 1.62% | 3.10% |
MEIKX MFS Value Fund | 9.81% | 9.72% | 9.49% | 8.58% | 7.77% | 3.43% | 2.75% | 3.28% | 3.76% | 4.14% | 3.84% | 6.12% |
Просадки
Сравнение просадок MGIAX и MEIKX
Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и MEIKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGIAX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -56.81% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -8.03% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -17.50% | -19.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | -36.68% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -4.89% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -9.51% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.54% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIAX и MEIKX
MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGIAX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 3.53% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 7.84% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 14.79% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 13.91% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.55% | -0.97% |