PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGPX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGPX с VGPMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGGPX returned 13.00%/yr vs 11.37%/yr for VGPMX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 19.46%. За последние 10 лет акции MGGPX превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 13.00% против 11.37% соответственно.

MGGPX

1 день
-0.99%
1 месяц
7.26%
С начала года
3.79%
6 месяцев
-6.87%
1 год
-7.28%
3 года*
15.43%
5 лет*
2.51%
10 лет*
13.00%

VGPMX

1 день
-1.39%
1 месяц
4.56%
С начала года
19.46%
6 месяцев
24.26%
1 год
63.99%
3 года*
30.93%
5 лет*
19.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGPX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		3.79%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		19.46%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between MGGPX and VGPMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2010 г.

0.50

The correlation between MGGPX and VGPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с BGETXMGGPX с ACWI
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

MGGPX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGPXVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
3.86

-4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
4.65

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.66

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

5.07

-5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

21.13

-21.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGPX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGPXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

3.86

-4.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.16

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.26

+0.42

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и VGPMX

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGPXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-78.85%

+27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-12.80%

-15.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-14.63%

-13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-22.71%

-28.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-54.59%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-1.39%

-10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-34.55%

+25.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

3.06%

+9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и VGPMX

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеют волатильность 6.13% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGPXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.17%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

13.92%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

16.79%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

17.39%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

20.87%

+2.22%

Сравнение комиссий MGGPX и VGPMX

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и VGPMX

MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.27%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

MGGPX and VGPMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (6.17%) compared to MGGPX (6.13%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGPX и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор