PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGGPX с QTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGPX с QTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both funds - MGGPX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while QTEC is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGGPX returned 13.19%/yr vs 21.34%/yr for QTEC. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и QTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 32.07%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям QTEC по среднегодовой доходности: 13.19% против 21.34% соответственно.

MGGPX

1 день
0.32%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
6.74%
С начала года
5.43%
1 год
-7.52%
3 года*
13.23%
5 лет*
2.22%
10 лет*
13.19%

QTEC

1 день
-2.73%
1 месяц
-6.22%
6 месяцев
28.27%
С начала года
32.07%
1 год
41.63%
3 года*
25.33%
5 лет*
14.69%
10 лет*
21.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGPX и QTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		5.43%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		32.07%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%

Correlation

The correlation between MGGPX and QTEC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2010 г.

0.80

The correlation between MGGPX and QTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с BGETXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с ACWI
Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с RSPTQTEC с QQXTQTEC с QQQJQTEC с VOO

Доходность на риск

MGGPX vs. QTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c QTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGGPXQTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.52

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.03

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.26

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.61

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

7.91

-8.47

MGGPX vs. QTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа QTEC равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и QTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и QTEC

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и QTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGPXQTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-58.86%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-16.03%

-12.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-29.00%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-45.54%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-45.54%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-9.44%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-9.86%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

5.28%

+8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и QTEC

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) составляет 8.06%, в то время как у First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGPXQTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

11.26%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

23.41%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

27.47%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.49%

29.95%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

27.82%

-4.58%

Сравнение комиссий MGGPX и QTEC

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QTEC в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и QTEC

MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.01%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MGGPX and QTEC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTEC has higher volatility (11.26%) compared to MGGPX (8.06%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs QTEC's -58.86%.

QTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGPX и QTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор