Сравнение MGGPX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGGPX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | -11.72% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 35.03% | -5.96% | 49.03% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MGGPX показывает доходность -11.72%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции MGGPX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 11.61% против 6.34% соответственно.
MGGPX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -11.72%
- 6 месяцев
- -23.37%
- 1 год
- -10.07%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 11.61%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGPX и MFWIX
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
MGGPX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
MGGPX
MFWIX
Сравнение MGGPX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGPX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.44 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.99 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.89 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 7.31 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGPX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.44 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.54 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MGGPX и MFWIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и MFWIX
MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и MFWIX
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGGPX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -33.01% | -18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -6.85% | -21.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.14% | -20.22% | -30.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -23.36% | -28.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.46% | -5.18% | -20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -3.83% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 1.77% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и MFWIX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGGPX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 3.44% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 5.43% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 8.94% | +16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 9.11% | +16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 9.61% | +13.34% |