Сравнение MGGPX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGGPX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | -11.14% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 35.03% | -5.96% | 49.03% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MGGPX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции MGGPX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 11.68% против 5.74% соответственно.
MGGPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -23.64%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 11.68%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGPX и GAOAX
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
MGGPX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
MGGPX
GAOAX
Сравнение MGGPX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGPX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.86 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.24 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.10 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 4.47 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGPX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.86 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.17 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MGGPX и GAOAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и GAOAX
MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и GAOAX
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGGPX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -29.02% | -22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -8.95% | -19.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.14% | -29.02% | -22.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -29.02% | -22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.97% | -7.61% | -17.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -6.01% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 2.20% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и GAOAX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGGPX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 4.98% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 7.55% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 11.53% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 11.03% | +14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 10.81% | +12.14% |