Сравнение MGGPX с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGGPX и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | -11.14% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 35.03% | -5.96% | 49.03% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.76% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MGGPX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.46% соответственно.
MGGPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -23.64%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 11.68%
MOAT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGPX и MOAT
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
MGGPX vs. MOAT — Ранг доходности на риск
MGGPX
MOAT
Сравнение MGGPX c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGPX | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.55 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.93 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.88 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 3.23 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGPX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.55 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.44 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MGGPX и MOAT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и MOAT
MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.45% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и MOAT
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGGPX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -33.31% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -12.43% | -15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.14% | -23.96% | -27.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -33.31% | -18.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.97% | -10.32% | -14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -3.80% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 3.61% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и MOAT
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGGPX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 4.80% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 10.00% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 19.75% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 18.09% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 18.70% | +4.25% |