Сравнение MGGPX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGGPX или VXUS.
Основные характеристики
| MGGPX | VXUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.95% | 10.62% |
| Дох-ть за 1 год | 40.22% | 21.74% |
| Дох-ть за 3 года | -8.56% | 1.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.21% | 6.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.51% | 5.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 15.73 | 9.96 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 2.15% |
| Дневная вол-ть | 16.46% | 12.73% |
| Макс. просадка | -60.49% | -35.97% |
| Текущая просадка | -24.91% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между MGGPX и VXUS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и VXUS
С начала года, MGGPX показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции MGGPX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 9.51% против 5.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGPX и VXUS
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGGPX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и VXUS
MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и VXUS
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и VXUS
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.