PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGPX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGPX с FGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGGPX и FGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		-11.72%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность -11.72%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции MGGPX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 11.61% против 8.78% соответственно.

MGGPX

1 день
3.84%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-11.72%
6 месяцев
-23.37%
1 год
-10.07%
3 года*
11.90%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
11.61%

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с MOATMGGPX с VXUS
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с MFWIXFGIAX с RTXAXFGIAX с APFDXFGIAX с CSUAXFGIAX с ARTHXFGIAX с VT

Сравнение комиссий MGGPX и FGIAX

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FGIAX в 1.21%.

MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Доходность на риск

MGGPX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGPXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.79

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

2.30

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.73

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

12.62

-13.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGPX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGPXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.79

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.80

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.42

+0.21

Корреляция

Корреляция между MGGPX и FGIAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и FGIAX

MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и FGIAX

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGGPXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-49.35%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-8.29%

-20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-21.08%

-30.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-38.02%

-13.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

-3.06%

-22.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-7.22%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

1.79%

+8.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и FGIAX

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGGPXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

4.15%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

7.07%

+11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

12.28%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

13.08%

+12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

15.17%

+7.78%