Сравнение MGGIX с VGPMX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.43%/yr vs 11.37%/yr for VGPMX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и VGPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 19.46%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 13.43% против 11.37% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 13.43%
VGPMX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 24.26%
- 1 год
- 63.99%
- 3 года*
- 30.93%
- 5 лет*
- 19.98%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам MGGIX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 3.91% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 19.46% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Correlation
The correlation between MGGIX and VGPMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г. | 0.55 |
The correlation between MGGIX and VGPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
MGGIX
VGPMX
Сравнение MGGIX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.66 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 5.07 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 21.13 | -21.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 3.86 | -4.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.16 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.26 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и VGPMX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и VGPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -78.85% | +19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -12.80% | -14.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -14.63% | -13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -22.71% | -28.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -54.59% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -1.39% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -34.55% | +23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 3.06% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и VGPMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеют волатильность 6.12% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.17% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 13.92% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 16.79% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 17.39% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 20.87% | +2.17% |
Сравнение комиссий MGGIX и VGPMX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и VGPMX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.27% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and VGPMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGPMX has higher volatility (6.17%) compared to MGGIX (6.12%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs VGPMX's -78.85%.
VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и VGPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор