PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с TRLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGIX с TRLGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and TRLGX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund) are both mutual funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.43%/yr vs 18.24%/yr for TRLGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for TRLGX.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 13.43% против 18.24% соответственно.

MGGIX

1 день
-0.99%
1 месяц
7.26%
С начала года
3.91%
6 месяцев
-6.01%
1 год
-6.29%
3 года*
16.07%
5 лет*
2.97%
10 лет*
13.43%

TRLGX

1 день
-1.71%
1 месяц
3.23%
С начала года
3.32%
6 месяцев
2.73%
1 год
17.88%
3 года*
24.67%
5 лет*
12.21%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGIX и TRLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		3.91%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		3.32%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%37.77%

Correlation

The correlation between MGGIX and TRLGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.86

The correlation between MGGIX and TRLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с FCNTXMGGIX с SPGMMGGIX с IXNMGGIX с IQLTMGGIX с IWY
Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с VITSXTRLGX с TRGOXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX

Доходность на риск

MGGIX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGIXTRLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.21

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
1.71

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.04

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

3.29

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGIX vs. TRLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа TRLGX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGIXTRLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.21

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и TRLGX

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и TRLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGIXTRLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-55.56%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-18.18%

-9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-21.17%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-40.44%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-40.44%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-2.60%

-8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-8.68%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.39%

5.73%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и TRLGX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGIXTRLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

3.80%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

12.46%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

15.68%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

22.39%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

21.76%

+1.28%

Сравнение комиссий MGGIX и TRLGX

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и TRLGX

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		13.25%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%

Часто задаваемые вопросы

MGGIX and TRLGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (6.12%) compared to TRLGX (3.80%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs TRLGX's -55.56%.

TRLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGIX и TRLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор