PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGGIX с TRLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGIX с TRLGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and TRLGX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund) are both mutual funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRLGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.62%/yr vs 18.24%/yr for TRLGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for TRLGX.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 13.62% против 18.24% соответственно.

MGGIX

1 день
0.35%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
6.92%
С начала года
5.63%
1 год
-6.50%
3 года*
13.86%
5 лет*
2.68%
10 лет*
13.62%

TRLGX

1 день
0.66%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
5.06%
С начала года
3.93%
1 год
12.78%
3 года*
22.45%
5 лет*
10.81%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGIX и TRLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		5.63%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		3.93%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%37.77%

Correlation

The correlation between MGGIX and TRLGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г.

0.86

The correlation between MGGIX and TRLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с IXNMGGIX с SPGMMGGIX с FCNTXMGGIX с IQLTMGGIX с CFIPX
Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с VITSXTRLGX с TRGOXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX

Доходность на риск

MGGIX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGGIXTRLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.79

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.18

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.73

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

2.21

-2.71

MGGIX vs. TRLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа TRLGX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и TRLGX

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и TRLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGIXTRLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-55.56%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-18.18%

-9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-21.17%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-40.44%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-40.44%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-2.02%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-8.66%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.97%

5.98%

+6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и TRLGX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGIXTRLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

5.86%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

13.85%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

16.75%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

22.54%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

21.77%

+1.43%

Сравнение комиссий MGGIX и TRLGX

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и TRLGX

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		13.17%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%

Часто задаваемые вопросы

MGGIX and TRLGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (8.06%) compared to TRLGX (5.86%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs TRLGX's -55.56%.

TRLGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGIX и TRLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор