Сравнение MGGIX с TBCIX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and TBCIX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class) are both mutual funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TBCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.43%/yr vs 17.76%/yr for TBCIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for TBCIX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и TBCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGGIX показывает доходность 3.91%, а TBCIX немного выше – 4.07%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 13.43% против 17.76% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 13.43%
TBCIX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 17.76%
Сравнение доходности по годам MGGIX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 3.91% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 4.07% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Correlation
The correlation between MGGIX and TBCIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between MGGIX and TBCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
MGGIX
TBCIX
Сравнение MGGIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.22 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 4.11 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.32 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.57 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.75 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и TBCIX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и TBCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -43.26% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -16.96% | -10.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -23.06% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -43.26% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -43.26% | -8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -2.08% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -8.07% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 5.02% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и TBCIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 3.89% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 12.09% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 15.69% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 23.91% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 22.76% | +0.28% |
Сравнение комиссий MGGIX и TBCIX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и TBCIX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.00% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and TBCIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (6.12%) compared to TBCIX (3.89%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs TBCIX's -43.26%.
TBCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и TBCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор