PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGIX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGGIX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		-11.67%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGGIX показывает доходность -11.67%, а TBCIX немного выше – -11.20%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 12.03% против 16.10% соответственно.

MGGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-22.68%
1 год
-9.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
12.03%

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с FCNTXMGGIX с IWYMGGIX с FBGRXMGGIX с SPGMMGGIX с VOO
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий MGGIX и TBCIX

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

MGGIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGIXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.72

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.21

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.78

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

2.71

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGIX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGIXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.72

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.45

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.68

-0.20

Корреляция

Корреляция между MGGIX и TBCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и TBCIX

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и TBCIX

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGGIXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-43.26%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-16.96%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-43.26%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-43.26%

-8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.77%

-13.72%

-11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-8.15%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

4.86%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и TBCIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGGIXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

7.01%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.30%

12.40%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

22.77%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

23.94%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

22.73%

+0.17%