Сравнение MGGIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGGIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | -11.67% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.03% против 18.99% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -22.68%
- 1 год
- -9.14%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 12.03%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGIX и QQQ
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
MGGIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MGGIX
QQQ
Сравнение MGGIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.07 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.66 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.00 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 7.32 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.07 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.59 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MGGIX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и QQQ
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и QQQ
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGGIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -82.97% | +23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -12.62% | -15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -35.12% | -15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -35.12% | -16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.77% | -7.86% | -16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -32.99% | +21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 3.44% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и QQQ
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGGIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 6.61% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 12.82% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 22.70% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 22.38% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 22.25% | +0.65% |