Сравнение MGGIX с PRWAX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.62%/yr vs 17.30%/yr for PRWAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и PRWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 13.62% против 17.30% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 13.62%
PRWAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 17.30%
Сравнение доходности по годам MGGIX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 5.63% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 1.33% | 16.37% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Correlation
The correlation between MGGIX and PRWAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г. | 0.86 |
The correlation between MGGIX and PRWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
MGGIX
PRWAX
Сравнение MGGIX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGIX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.73 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 2.50 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и PRWAX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и PRWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -55.06% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -14.09% | -13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -19.06% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -29.38% | -21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -30.50% | -21.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -0.66% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -9.87% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 4.09% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и PRWAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 4.52% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 11.82% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 14.26% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 17.77% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 18.72% | +4.48% |
Сравнение комиссий MGGIX и PRWAX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и PRWAX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 8.24% | 8.35% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and PRWAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (8.06%) compared to PRWAX (4.52%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs PRWAX's -55.06%.
PRWAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и PRWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор