PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGIX с PRWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.43%/yr vs 17.33%/yr for PRWAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 13.43% против 17.33% соответственно.

MGGIX

1 день
-0.99%
1 месяц
7.26%
С начала года
3.91%
6 месяцев
-6.01%
1 год
-6.29%
3 года*
16.07%
5 лет*
2.97%
10 лет*
13.43%

PRWAX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.33%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-0.39%
1 год
13.20%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.07%
10 лет*
17.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGIX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		3.91%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		0.23%16.37%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Correlation

The correlation between MGGIX and PRWAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.86

The correlation between MGGIX and PRWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с FCNTXMGGIX с SPGMMGGIX с IXNMGGIX с IQLTMGGIX с IWY
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с FDSVXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGX

Доходность на риск

MGGIX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGIXPRWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.04

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
1.52

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.98

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

3.44

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGIX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGIXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.04

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.93

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и PRWAX

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и PRWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGIXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-55.06%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-14.09%

-13.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-19.06%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-29.38%

-21.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-30.50%

-21.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-1.74%

-9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-9.90%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.39%

4.00%

+8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и PRWAX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGIXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

3.56%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

10.58%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

13.29%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

17.61%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

18.72%

+4.32%

Сравнение комиссий MGGIX и PRWAX

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и PRWAX

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		8.33%8.35%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Часто задаваемые вопросы

MGGIX and PRWAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (6.12%) compared to PRWAX (3.56%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs PRWAX's -55.06%.

PRWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGIX и PRWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор