Сравнение MGGIX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGGIX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | -14.91% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -5.34% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 11.61% против 12.93% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -12.52%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -25.77%
- 1 год
- -12.12%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 11.61%
PRNHX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGIX и PRNHX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
MGGIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
MGGIX
PRNHX
Сравнение MGGIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 0.37 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | 0.70 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.46 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 1.71 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.37 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MGGIX и PRNHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и PRNHX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.52% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и PRNHX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGGIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -70.96% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -13.70% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -48.37% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -48.37% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.53% | -27.08% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -18.39% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 3.67% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и PRNHX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеют волатильность 7.77% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGGIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.88% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 14.48% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 23.87% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 24.41% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 22.67% | +0.20% |