PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGIX с MFWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGGIX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		-14.91%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		-0.47%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 11.61% против 6.19% соответственно.

MGGIX

1 день
0.17%
1 месяц
-12.52%
С начала года
-14.91%
6 месяцев
-25.77%
1 год
-12.12%
3 года*
11.13%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
11.61%

MFWIX

1 день
0.24%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.00%
1 год
11.28%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с FCNTXMGGIX с IWYMGGIX с FBGRXMGGIX с SPGMMGGIX с VOO
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий MGGIX и MFWIX

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

MGGIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGIXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

1.29

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

1.77

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.25

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.59

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

6.26

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGIX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGIXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.29

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.52

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.71

-0.23

Корреляция

Корреляция между MGGIX и MFWIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и MFWIX

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.81%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и MFWIX

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGGIXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-33.01%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-6.85%

-20.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-20.22%

-30.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-23.36%

-28.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.53%

-6.50%

-21.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-3.83%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

1.74%

+8.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и MFWIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGGIXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

3.04%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

5.25%

+12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

8.85%

+15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

9.09%

+16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

9.60%

+13.27%