Сравнение MGGIX с MFWIX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and MFWIX (MFS Global Total Return Fund Class I) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.43%/yr vs 6.51%/yr for MFWIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for MFWIX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и MFWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 13.43% против 6.51% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 13.43%
MFWIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам MGGIX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 3.91% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 4.87% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Correlation
The correlation between MGGIX and MFWIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г. | 0.71 |
The correlation between MGGIX and MFWIX shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
MGGIX
MFWIX
Сравнение MGGIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.04 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 7.26 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.86 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.52 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.72 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и MFWIX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и MFWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -33.01% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -6.73% | -20.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -8.63% | -19.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -20.22% | -30.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -23.36% | -28.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -1.49% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -3.82% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 1.89% | +10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и MFWIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 2.09% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 5.68% | +13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 7.39% | +14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 9.14% | +16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 9.63% | +13.41% |
Сравнение комиссий MGGIX и MFWIX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и MFWIX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.36% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and MFWIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (6.12%) compared to MFWIX (2.09%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs MFWIX's -33.01%.
MFWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и MFWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор