Сравнение MGGIX с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGGIX и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | -14.91% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 10.00% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 11.61% против 17.25% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -12.52%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -25.77%
- 1 год
- -12.12%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 11.61%
DXJ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 24.19%
- 1 год
- 46.21%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGIX и DXJ
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
MGGIX vs. DXJ — Ранг доходности на риск
MGGIX
DXJ
Сравнение MGGIX c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 2.04 | -2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | 2.67 | -3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.46 | -4.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 13.69 | -15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.04 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.29 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MGGIX и DXJ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и DXJ
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.18% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и DXJ
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGGIX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -49.63% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -12.65% | -15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -22.19% | -28.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -39.14% | -12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.53% | -6.79% | -20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -14.44% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 3.31% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и DXJ
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеют волатильность 7.77% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGGIX | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.80% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 13.70% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 22.77% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 18.91% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 20.50% | +2.37% |