Сравнение MGEMX с TRRJX
MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) are both mutual funds - MGEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price, while TRRJX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MGEMX returned 2.61%/yr vs 9.54%/yr for TRRJX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGEMX charges 1.05%/yr vs 0.58%/yr for TRRJX.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и TRRJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у TRRJX с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям TRRJX по среднегодовой доходности: 2.61% против 9.54% соответственно.
MGEMX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- 17.40%
- С начала года
- 23.50%
- 1 год
- -29.77%
- 3 года*
- -3.63%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- 2.61%
TRRJX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 5.87%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам MGEMX и TRRJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 23.50% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | 3.53% | 14.59% | 37.21% | -17.34% | 34.98% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 8.73% | 10.96% | 11.99% | 18.14% | -17.96% | 15.21% | 17.04% | 23.72% | -6.95% | 20.89% |
Correlation
The correlation between MGEMX and TRRJX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2004 г. | 0.76 |
The correlation between MGEMX and TRRJX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEMX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск
MGEMX
TRRJX
Сравнение MGEMX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGEMX | TRRJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.57 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.96 | -6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и TRRJX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и TRRJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEMX | TRRJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -53.57% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -8.06% | -44.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.50% | -12.52% | -39.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -25.85% | -26.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | -30.14% | -22.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.53% | -0.74% | -37.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -6.62% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.23% | 2.10% | +30.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и TRRJX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEMX | TRRJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 2.72% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.68% | 8.77% | +13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.76% | 11.05% | +45.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 12.93% | +16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 13.46% | +11.58% |
Сравнение комиссий MGEMX и TRRJX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TRRJX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и TRRJX
Ни MGEMX, ни TRRJX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 4.68% | 9.67% | 6.89% | 4.80% | 5.68% | 8.55% | 3.80% | 2.89% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
MGEMX and TRRJX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGEMX has higher volatility (11.34%) compared to TRRJX (2.72%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs TRRJX's -53.57%.
TRRJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEMX и TRRJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор