Сравнение MGEMX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGEMX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 3.63% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | 3.53% | 14.59% | 37.21% | -20.06% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
MGEMX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- -45.69%
- 1 год
- -33.16%
- 3 года*
- -6.94%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- 1.46%
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGEMX и LCSMX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
MGEMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
MGEMX
LCSMX
Сравнение MGEMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEMX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 2.92 | -3.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 3.47 | -3.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.54 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.11 | -4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 16.92 | -18.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 2.92 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.26 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MGEMX и LCSMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и LCSMX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и LCSMX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -39.72% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -15.39% | -37.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -39.72% | -12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.42% | -13.80% | -34.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -13.97% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.89% | 3.74% | +21.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и LCSMX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) составляет 10.41%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 12.00% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.88% | 17.91% | +54.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 22.02% | +32.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 17.90% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 19.35% | +5.13% |