Сравнение MGEMX с LCSMX
MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and LCSMX (Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, MGEMX returned -5.10%/yr vs 12.08%/yr for LCSMX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MGEMX charges 1.05%/yr vs 0.00%/yr for LCSMX.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и LCSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 35.97%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 67.30%.
MGEMX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 35.97%
- 6 месяцев
- -30.76%
- 1 год
- -18.87%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 4.16%
LCSMX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 16.86%
- С начала года
- 67.30%
- 6 месяцев
- 76.06%
- 1 год
- 129.10%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGEMX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 35.97% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | 3.53% | 14.59% | 37.21% | -20.06% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 67.30% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Correlation
The correlation between MGEMX and LCSMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between MGEMX and LCSMX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
MGEMX
LCSMX
Сравнение MGEMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEMX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.90 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 8.61 | -8.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 33.45 | -34.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 5.24 | -5.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.63 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.67 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и LCSMX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и LCSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -39.72% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -15.39% | -37.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.50% | -23.31% | -29.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -39.72% | -12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -0.41% | -31.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -13.73% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.89% | 3.95% | +25.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и LCSMX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) составляет 8.84%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 13.45% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.57% | 22.67% | +50.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.95% | 25.30% | +29.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 19.25% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 20.02% | +4.69% |
Сравнение комиссий MGEMX и LCSMX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и LCSMX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.60% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MGEMX and LCSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LCSMX has higher volatility (13.45%) compared to MGEMX (8.84%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs LCSMX's -39.72%.
LCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (5.24 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEMX и LCSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор