- ISIN
- US61744J8201
- CUSIP
- 61744J820
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 24 сент. 1992 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) прибавил 37.0% с начала года. Текущая цена акции MGEMX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGEMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $783.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) показал доход в 37.04% с начала года и -17.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGEMX составила 4.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- -4.78%
- 10 лет*
- 4.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MGEMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -49.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MGEMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 дек. 2007 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 17 дек. 2025 г. с доходностью -51.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.33% | 8.09% | -11.50% | 15.19% | 10.14% | 4.23% | 37.04% | ||||||
| 2025 | 1.17% | -0.79% | 1.45% | 1.48% | 4.91% | 5.67% | 0.04% | 1.64% | 7.34% | 4.96% | -1.40% | -49.06% | -34.08% |
| 2024 | -3.21% | 4.56% | 3.12% | 0.67% | 1.34% | 4.57% | -0.77% | 0.59% | 4.38% | -3.67% | -2.24% | -1.06% | 8.07% |
| 2023 | 8.39% | -7.23% | 2.18% | -0.16% | -1.12% | 5.03% | 4.73% | -6.00% | -2.09% | -2.62% | 6.80% | 5.02% | 12.16% |
| 2022 | -3.22% | -7.47% | -2.06% | -8.65% | 1.82% | -9.59% | 2.93% | -1.45% | -9.72% | 0.87% | 14.37% | -3.83% | -25.07% |
| 2021 | 2.76% | 1.01% | -1.36% | 2.87% | 2.44% | 1.17% | -4.81% | 4.37% | -4.91% | 2.20% | -5.41% | 3.84% | 3.53% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio has an annualized alpha of 1.75%, beta of 0.75, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 1992.
- This fund participated in 105.74% of S&P 500 Index downside but only 96.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.75%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 96.76%
- Участие в снижении
- 105.74%
Комиссия
Комиссия MGEMX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGEMX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGEMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.93 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 13.52 | -14.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.49 | $0.82 | $2.30 | $0.29 | $6.16 | $0.55 | $0.17 | $0.17 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $2.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio показал максимальную просадку в 64.93%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2174 торговые сессии.
Текущая просадка Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio составляет 31.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.93%нояб. 2008 г. | 10mo 29d | 8y 7mo | 9y 6moдек. 2007 г. - июль 2017 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -61.41%сент. 2001 г. | 1y 6mo | 3y 5mo | 4y 11moмарт 2000 г. - февр. 2005 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -56.01%окт. 1998 г. | 1y 2mo | 1y 2mo | 2y 4moавг. 1997 г. - дек. 1999 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -52.50%дек. 2025 г. | 1mo 18d | — | 7mo 7dокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -38.62%окт. 2022 г. | 1y 7mo | 2y 11mo | 4y 6moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| MGEMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -56.78% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -9.10% | -43.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.50% | -18.90% | -33.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -25.43% | -27.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | -33.92% | -18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.80% | -0.74% | -31.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -10.72% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.82% | 1.97% | +27.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MGEMX
Добавьте Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGEMX