Сравнение MGEMX с FQEMX
MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and FQEMX (Franklin Templeton SMACS: Series EM) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, MGEMX returned -0.62%/yr vs 45.68%/yr for FQEMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MGEMX charges 1.05%/yr vs 0.00%/yr for FQEMX.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и FQEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 29.77%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 75.65%.
MGEMX
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 29.77%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- -24.65%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -5.91%
- 10 лет*
- 3.96%
FQEMX
- 1 день
- -8.80%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 75.65%
- 6 месяцев
- 80.93%
- 1 год
- 127.01%
- 3 года*
- 45.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGEMX и FQEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 29.77% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | -3.51% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 75.65% | 55.98% | 6.67% | 12.18% | -20.68% | 0.32% |
Correlation
The correlation between MGEMX and FQEMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between MGEMX and FQEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск
MGEMX
FQEMX
Сравнение MGEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGEMX | FQEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.71 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 7.34 | -7.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 26.71 | -27.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и FQEMX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и FQEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -34.46% | -30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -18.93% | -33.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.50% | -18.93% | -33.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.41% | -8.80% | -26.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -10.72% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 5.15% | +25.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и FQEMX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) составляет 13.39%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 21.08%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.39% | 21.08% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 30.88% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.22% | 33.42% | +22.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.47% | 22.66% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 22.66% | +2.28% |
Сравнение комиссий MGEMX и FQEMX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и FQEMX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 1.81% | 3.18% | 3.15% | 4.82% | 3.93% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
MGEMX and FQEMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FQEMX has higher volatility (21.08%) compared to MGEMX (13.39%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs FQEMX's -34.46%.
FQEMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEMX и FQEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор