Сравнение MGEMX с FQEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).
MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и FQEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGEMX и FQEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 3.63% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | -3.18% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 12.06% | 55.98% | 6.67% | 12.18% | -20.68% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.
MGEMX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- -45.69%
- 1 год
- -33.16%
- 3 года*
- -6.94%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- 1.46%
FQEMX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 27.82%
- 1 год
- 70.93%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGEMX и FQEMX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.
Доходность на риск
MGEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск
MGEMX
FQEMX
Сравнение MGEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEMX | FQEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 3.07 | -3.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 3.44 | -3.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.55 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.47 | -4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 13.65 | -15.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 3.07 | -3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.62 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между MGEMX и FQEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и FQEMX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 2.84% | 3.18% | 3.15% | 4.82% | 3.93% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и FQEMX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и FQEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGEMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -34.46% | -30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -18.93% | -33.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.42% | -16.40% | -32.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -11.08% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.89% | 4.81% | +20.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и FQEMX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) составляет 10.41%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGEMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 14.20% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.88% | 20.17% | +52.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 24.14% | +30.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 19.73% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 19.73% | +4.75% |