Сравнение MGEMX с FQEMX
MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and FQEMX (Franklin Templeton SMACS: Series EM) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, MGEMX returned -2.81%/yr vs 37.71%/yr for FQEMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MGEMX charges 1.05%/yr vs 0.00%/yr for FQEMX.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и FQEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 26.50%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 56.26%.
MGEMX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 19.92%
- С начала года
- 26.50%
- 1 год
- -27.72%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.95%
- 10 лет*
- 2.90%
FQEMX
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -13.37%
- 6 месяцев
- 42.87%
- С начала года
- 56.26%
- 1 год
- 95.60%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGEMX и FQEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 26.50% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | -3.51% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 56.26% | 55.98% | 6.67% | 12.18% | -20.68% | 0.32% |
Correlation
The correlation between MGEMX and FQEMX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between MGEMX and FQEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск
MGEMX
FQEMX
Сравнение MGEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGEMX | FQEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.48 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 5.20 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 16.20 | -17.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и FQEMX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и FQEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -34.46% | -30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -18.93% | -33.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.50% | -18.93% | -33.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.04% | -18.86% | -18.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -10.73% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.14% | 6.02% | +26.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и FQEMX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) составляет 11.54%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 17.67% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 33.74% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.72% | 35.97% | +20.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 23.36% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 23.36% | +1.67% |
Сравнение комиссий MGEMX и FQEMX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и FQEMX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 2.04% | 3.18% | 3.15% | 4.82% | 3.93% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
MGEMX and FQEMX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FQEMX has higher volatility (17.67%) compared to MGEMX (11.54%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs FQEMX's -34.46%.
FQEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEMX и FQEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор