PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGEMX с SEMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGEMX с SEMGX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).

MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGEMX или SEMGX.

Корреляция

Корреляция между MGEMX и SEMGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MGEMX и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGEMX:

0.43

SEMGX:

0.38

Коэф-т Сортино

MGEMX:

0.86

SEMGX:

0.81

Коэф-т Омега

MGEMX:

1.11

SEMGX:

1.10

Коэф-т Кальмара

MGEMX:

0.38

SEMGX:

0.24

Коэф-т Мартина

MGEMX:

1.58

SEMGX:

1.83

Индекс Язвы

MGEMX:

5.83%

SEMGX:

5.15%

Дневная вол-ть

MGEMX:

17.26%

SEMGX:

20.24%

Макс. просадка

MGEMX:

-69.08%

SEMGX:

-73.81%

Текущая просадка

MGEMX:

-8.36%

SEMGX:

-25.84%

Доходность по периодам

С начала года, MGEMX показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у SEMGX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции MGEMX превзошли акции SEMGX по среднегодовой доходности: 3.44% против 2.53% соответственно.

MGEMX

С начала года

10.23%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

9.57%

1 год

7.01%

5 лет

8.53%

10 лет

3.44%

SEMGX

С начала года

8.83%

1 месяц

11.32%

6 месяцев

9.24%

1 год

7.76%

5 лет

3.93%

10 лет

2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MGEMX и SEMGX

MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SEMGX в 0.98%.

MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGEMX и SEMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEMX
Ранг риск-скорректированной доходности MGEMX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг риск-скорректированной доходности SEMGX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGEMX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGEMX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMGX равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEMX и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEMX и SEMGX

Дивидендная доходность MGEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SEMGX в 0.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.90%0.99%2.48%0.82%1.79%0.52%0.75%1.57%0.60%0.83%0.87%0.90%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		0.14%0.15%2.17%2.15%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%1.19%

Просадки

Сравнение просадок MGEMX и SEMGX

Максимальная просадка MGEMX за все время составила -69.08%, что меньше максимальной просадки SEMGX в -73.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и SEMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGEMX и SEMGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) составляет 3.99%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...