PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGEMX с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGEMX с SEMGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).

MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MGEMX и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGEMX и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		5.63%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%14.59%37.21%-17.34%34.98%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		3.71%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%

Доходность по периодам

С начала года, MGEMX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у SEMGX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям SEMGX по среднегодовой доходности: 1.65% против 6.98% соответственно.

MGEMX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.64%
С начала года
5.63%
6 месяцев
-45.01%
1 год
-31.94%
3 года*
-6.35%
5 лет*
-8.99%
10 лет*
1.65%

SEMGX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.99%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.58%
1 год
31.05%
3 года*
13.50%
5 лет*
0.48%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с DRESXMGEMX с COBYXMGEMX с TEQLXMGEMX с FERGXMGEMX с DEMIXMGEMX с LCSMXMGEMX с PRNHX
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.LSEMGX с VUAG.L

Сравнение комиссий MGEMX и SEMGX

MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SEMGX в 0.98%.

MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MGEMX vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEMX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGEMXSEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

1.49

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

2.07

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.30

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.93

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

8.01

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGEMX vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEMX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SEMGX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEMX и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGEMXSEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.49

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.03

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.39

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.23

+0.05

Корреляция

Корреляция между MGEMX и SEMGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEMX и SEMGX

MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.89%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Просадки

Сравнение просадок MGEMX и SEMGX

Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, примерно равная максимальной просадке SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и SEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGEMXSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.93%

-67.21%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.50%

-16.11%

-36.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-41.58%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.50%

-45.82%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.43%

-11.73%

-35.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-25.38%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.07%

3.89%

+21.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEMX и SEMGX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGEMXSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

8.77%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.90%

14.81%

+58.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.64%

21.22%

+33.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.66%

18.13%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

18.03%

+6.45%