PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGEMX с SEMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGEMX и SEMGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MGEMX и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.06%
-3.90%
MGEMX
SEMGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGEMX:

0.63

SEMGX:

0.55

Коэф-т Сортино

MGEMX:

0.94

SEMGX:

0.84

Коэф-т Омега

MGEMX:

1.11

SEMGX:

1.10

Коэф-т Кальмара

MGEMX:

0.17

SEMGX:

0.21

Коэф-т Мартина

MGEMX:

2.08

SEMGX:

2.14

Индекс Язвы

MGEMX:

4.16%

SEMGX:

3.77%

Дневная вол-ть

MGEMX:

13.83%

SEMGX:

14.74%

Макс. просадка

MGEMX:

-75.22%

SEMGX:

-67.22%

Текущая просадка

MGEMX:

-44.94%

SEMGX:

-31.55%

Доходность по периодам

С начала года, MGEMX показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у SEMGX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям SEMGX по среднегодовой доходности: 0.42% против 2.24% соответственно.


MGEMX

С начала года

-1.92%

1 месяц

-5.77%

6 месяцев

-7.91%

1 год

8.04%

5 лет

-1.54%

10 лет

0.42%

SEMGX

С начала года

-2.02%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-5.67%

1 год

7.67%

5 лет

-2.20%

10 лет

2.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGEMX и SEMGX

MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SEMGX в 0.98%.


MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio
График комиссии MGEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии SEMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGEMX и SEMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGEMX
Ранг риск-скорректированной доходности MGEMX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

SEMGX
Ранг риск-скорректированной доходности SEMGX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGEMX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGEMX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.630.55
Коэффициент Сортино MGEMX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.940.84
Коэффициент Омега MGEMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.111.10
Коэффициент Кальмара MGEMX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.170.21
Коэффициент Мартина MGEMX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.082.14
MGEMX
SEMGX

Показатель коэффициента Шарпа MGEMX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMGX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEMX и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.63
0.55
MGEMX
SEMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEMX и SEMGX

Дивидендная доходность MGEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как SEMGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio
1.01%0.99%2.48%0.82%1.79%0.52%0.75%1.57%0.60%0.83%0.87%0.90%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
0.00%0.00%2.17%2.15%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%1.19%

Просадки

Сравнение просадок MGEMX и SEMGX

Максимальная просадка MGEMX за все время составила -75.22%, что больше максимальной просадки SEMGX в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и SEMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-44.94%
-31.55%
MGEMX
SEMGX

Волатильность

Сравнение волатильности MGEMX и SEMGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) составляет 3.26%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.26%
3.55%
MGEMX
SEMGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab