Сравнение MGEMX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGEMX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 5.63% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | 3.53% | 14.59% | 37.21% | -17.34% | 34.98% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.98% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям COBYX по среднегодовой доходности: 1.65% против 4.02% соответственно.
MGEMX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- -45.01%
- 1 год
- -31.94%
- 3 года*
- -6.35%
- 5 лет*
- -8.99%
- 10 лет*
- 1.65%
COBYX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGEMX и COBYX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
MGEMX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
MGEMX
COBYX
Сравнение MGEMX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEMX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.59 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 0.89 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.13 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.30 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.87 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.59 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.58 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.30 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MGEMX и COBYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и COBYX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.13% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и COBYX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -34.18% | -30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -8.95% | -43.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -17.10% | -35.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | -34.18% | -18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | -5.33% | -42.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -6.86% | -12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.07% | 3.01% | +22.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и COBYX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 4.80% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.90% | 8.46% | +64.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 14.51% | +40.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 13.98% | +14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 13.55% | +10.93% |