Сравнение MGDIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MGDIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGDIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -3.96% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MGDIX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции MGDIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.46% против 4.99% соответственно.
MGDIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 7.46%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGDIX и BERIX
MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MGDIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MGDIX
BERIX
Сравнение MGDIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGDIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.54 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.26 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 4.62 | -3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 17.20 | -12.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGDIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.54 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.07 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между MGDIX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGDIX и BERIX
Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.32% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MGDIX и BERIX
Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGDIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -20.34% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -2.95% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -15.73% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -20.34% | -9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -1.25% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -2.60% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.79% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGDIX и BERIX
MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGDIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 1.47% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 4.28% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 5.38% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 5.94% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 6.00% | +8.07% |