Сравнение MGDIX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MGDIX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGDIX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MGDIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции MGDIX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 7.71% против 3.91% соответственно.
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGDIX и AVEFX
MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
MGDIX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
MGDIX
AVEFX
Сравнение MGDIX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGDIX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.64 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.65 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 5.64 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGDIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.11 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между MGDIX и AVEFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGDIX и AVEFX
Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок MGDIX и AVEFX
Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGDIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -10.24% | -35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -2.52% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -8.02% | -14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -10.24% | -19.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -2.44% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -0.96% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.74% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGDIX и AVEFX
MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGDIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 1.16% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 2.17% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 3.44% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 4.14% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 4.01% | +10.08% |