PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGC с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard - MGC tracks the CRSP US Mega Cap Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGC returned 16.35%/yr vs 15.04%/yr for VTI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MGC charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности MGC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGC показывает доходность 11.21%, а VTI немного выше – 11.72%. За последние 10 лет акции MGC превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.35% против 15.04% соответственно.

MGC

1 день
0.36%
1 месяц
5.13%
С начала года
11.21%
6 месяцев
11.14%
1 год
30.02%
3 года*
24.10%
5 лет*
14.78%
10 лет*
16.35%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGC и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		11.21%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between MGC and VTI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.98

The correlation between MGC and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGC и VTI

Секторы
MGC
VTI

Технологии

39.3%
33.5%

Коммуникационные услуги

13.1%
10.3%

Финансовые услуги

11.7%
12.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.9%
9.2%

Промышленность

6.5%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Энергетика

2.6%
3.7%

Сырьевые материалы

1.2%
2.0%

Коммунальные услуги

1.0%
2.3%

Недвижимость

1.0%
2.4%

Технологии

MGC
39.3%
VTI
33.5%

Коммуникационные услуги

MGC
13.1%
VTI
10.3%

Финансовые услуги

MGC
11.7%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

MGC
10.1%
VTI
10.0%

Здравоохранение

MGC
8.9%
VTI
9.2%

Промышленность

MGC
6.5%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

MGC
4.8%
VTI
4.7%

Энергетика

MGC
2.6%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

MGC
1.2%
VTI
2.0%

Коммунальные услуги

MGC
1.0%
VTI
2.3%

Недвижимость

MGC
1.0%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

MGC vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGCVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.38

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.24

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.24

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

14.94

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGC vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGCVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MGC и VTI

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-55.45%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-8.92%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-19.30%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-25.36%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-35.00%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.26%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-8.03%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.93%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и VTI

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.99% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.90%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.13%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

12.17%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

17.40%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.30%

-0.09%

Сравнение комиссий MGC и VTI

MGC берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и VTI

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MGC and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGC has higher volatility (2.99%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -51.93% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, MGC leads with 16.35% vs 15.04% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGC has performed better with a 16.35% return vs 15.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for MGC.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.87% for MGC.

MGC tracks CRSP US Mega Cap Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 0.03% for VTI.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGC и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор