PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGC с VTI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard - MGC tracks the CRSP US Mega Cap Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGC returned 16.30%/yr vs 15.14%/yr for VTI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MGC charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности MGC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции MGC превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.30% против 15.14% соответственно.

MGC

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.14%
С начала года
7.15%
6 месяцев
5.92%
1 год
22.72%
3 года*
21.82%
5 лет*
13.53%
10 лет*
16.30%

VTI

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.86%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.33%
1 год
22.77%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.81%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGC и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		7.15%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.80%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between MGC and VTI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.98

The correlation between MGC and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGC и VTI

Секторы
MGC
VTI

Технологии

42.9%
37.0%

Коммуникационные услуги

12.3%
9.8%

Финансовые услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.7%

Здравоохранение

8.6%
9.0%

Промышленность

6.0%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.3%

Энергетика

2.3%
3.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Недвижимость

0.9%
2.3%

Коммунальные услуги

0.9%
2.1%

Технологии

MGC
42.9%
VTI
37.0%

Коммуникационные услуги

MGC
12.3%
VTI
9.8%

Финансовые услуги

MGC
10.9%
VTI
11.3%

Потребительский циклический сектор

MGC
9.8%
VTI
9.7%

Здравоохранение

MGC
8.6%
VTI
9.0%

Промышленность

MGC
6.0%
VTI
9.4%

Потребительский защитный сектор

MGC
4.4%
VTI
4.3%

Энергетика

MGC
2.3%
VTI
3.3%

Сырьевые материалы

MGC
1.1%
VTI
1.9%

Недвижимость

MGC
0.9%
VTI
2.3%

Коммунальные услуги

MGC
0.9%
VTI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

MGC vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGCVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.79

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.46

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.56

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

11.37

-1.43

MGC vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGC и VTI

Максимальная просадка MGC за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.26%

-55.45%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-8.92%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-19.30%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-25.36%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-35.00%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-2.86%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-8.01%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.01%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и VTI

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.93%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.02%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

12.80%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.50%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

18.31%

-0.07%

Сравнение комиссий MGC и VTI

MGC берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и VTI

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.90%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MGC and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGC has higher volatility (5.20%) compared to VTI (4.93%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -52.26% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, MGC leads with 16.30% vs 15.14% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGC has performed better with a 16.30% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for MGC.

VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.90% for MGC.

MGC tracks CRSP US Mega Cap Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGC и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор