PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGC с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

MGC и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MGC и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGC и SPXM

2026 (YTD)2025
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		-4.86%11.96%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPTMSPXM с XOEX

Сравнение комиссий MGC и SPXM

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
MGC
Vanguard Mega Cap ETF

Доходность на риск

MGC vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGCSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGC vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGCSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.82

-1.26

Корреляция

Корреляция между MGC и SPXM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и SPXM

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGC и SPXM

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

MGCSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-5.08%

-46.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-0.75%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-0.80%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGCSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

9.34%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

9.34%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

9.34%

+8.85%