PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGC с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGC returned 16.35%/yr vs 17.19%/yr for MTUM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MGC charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности MGC и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции MGC уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 16.35% против 17.19% соответственно.

MGC

1 день
0.36%
1 месяц
5.13%
С начала года
11.21%
6 месяцев
11.14%
1 год
30.02%
3 года*
24.10%
5 лет*
14.78%
10 лет*
16.35%

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGC и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		11.21%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between MGC and MTUM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.86

The correlation between MGC and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGC и MTUM

Секторы
MGC
MTUM

Технологии

39.3%
44.4%

Коммуникационные услуги

13.1%
7.4%

Финансовые услуги

11.7%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.6%

Здравоохранение

8.9%
6.9%

Промышленность

6.5%
15.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.3%

Энергетика

2.6%
3.5%

Сырьевые материалы

1.2%
1.7%

Коммунальные услуги

1.0%
1.6%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Технологии

MGC
39.3%
MTUM
44.4%

Коммуникационные услуги

MGC
13.1%
MTUM
7.4%

Финансовые услуги

MGC
11.7%
MTUM
10.4%

Потребительский циклический сектор

MGC
10.1%
MTUM
3.6%

Здравоохранение

MGC
8.9%
MTUM
6.9%

Промышленность

MGC
6.5%
MTUM
15.6%

Потребительский защитный сектор

MGC
4.8%
MTUM
3.3%

Энергетика

MGC
2.6%
MTUM
3.5%

Сырьевые материалы

MGC
1.2%
MTUM
1.7%

Коммунальные услуги

MGC
1.0%
MTUM
1.6%

Недвижимость

MGC
1.0%
MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

MGC vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGCMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.14

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.90

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.53

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

14.10

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGC vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGCMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.14

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.84

-0.24

Просадки

Сравнение просадок MGC и MTUM

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-34.08%

-17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-11.54%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-20.99%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-32.28%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-34.08%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.10%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-6.21%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.89%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и MTUM

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) составляет 2.99%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что MGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

7.67%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

16.51%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

19.08%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

20.60%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

21.03%

-2.82%

Сравнение комиссий MGC и MTUM

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и MTUM

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

MGC and MTUM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to MGC (2.99%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -51.93% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.19% vs 16.35% for MGC. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGC has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.19% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

MGC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.60% for MTUM.

MGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. MGC tracks CRSP US Mega Cap Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 0.15% for MTUM.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGC и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор