Сравнение MGC с KRG

С начала года, MGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у KRG с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции MGC превзошли акции KRG по среднегодовой доходности: 14.78% против 4.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Kite Realty Group Trust (KRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа KRG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и KRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MGC и KRG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности KRG в 5.10%

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки KRG в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и KRG.

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Kite Realty Group Trust (KRG) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.