PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kite Realty Group Trust (KRG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности KRG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kite Realty Group Trust (KRG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRG
Kite Realty Group Trust		3.69%-0.20%15.46%13.60%0.80%50.80%-20.03%53.21%-22.48%-11.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, KRG показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции KRG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.17% против 14.06% соответственно.

KRG

1 день
-0.57%
1 месяц
-6.80%
С начала года
3.69%
6 месяцев
13.43%
1 год
14.97%
3 года*
10.54%
5 лет*
9.08%
10 лет*
4.17%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kite Realty Group Trust

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KRG:
KRG с KRCKRG с REGKRG с ^W2DOWKRG с PECOKRG с HOM-U.TOKRG с OKRG с MGC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KRG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRG
Ранг доходности на риск KRG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.96

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.49

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.53

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

7.27

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRG на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.96

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.79

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.56

-0.52

Корреляция

Корреляция между KRG и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRG и SPY

Дивидендная доходность KRG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRG
Kite Realty Group Trust		5.10%4.51%4.00%4.20%3.90%3.12%3.00%8.13%9.01%6.17%4.83%4.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок KRG и SPY

Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

KRGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-55.19%

-33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-12.05%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-24.50%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.62%

-33.72%

-34.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.99%

-5.53%

-13.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.27%

-9.09%

-37.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.54%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KRG и SPY

Текущая волатильность для Kite Realty Group Trust (KRG) составляет 4.79%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что KRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.35%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

9.50%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

19.06%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

17.06%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.87%

17.92%

+18.95%