PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGC с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MGC tracks the CRSP US Mega Cap Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGC returned 16.36%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MGC charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности MGC и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGC показывает доходность 10.80%, а ITOT немного выше – 11.25%. За последние 10 лет акции MGC превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 16.36% против 15.01% соответственно.

MGC

1 день
-0.79%
1 месяц
5.59%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.75%
1 год
29.68%
3 года*
23.87%
5 лет*
14.70%
10 лет*
16.36%

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGC и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		10.80%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between MGC and ITOT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.98

The correlation between MGC and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGC и ITOT

Секторы
MGC
ITOT

Технологии

39.3%
33.8%

Коммуникационные услуги

13.1%
10.3%

Финансовые услуги

11.7%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.9%
9.0%

Промышленность

6.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Энергетика

2.6%
3.7%

Сырьевые материалы

1.2%
2.1%

Коммунальные услуги

1.0%
2.3%

Недвижимость

1.0%
2.4%

Технологии

MGC
39.3%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

MGC
13.1%
ITOT
10.3%

Финансовые услуги

MGC
11.7%
ITOT
12.1%

Потребительский циклический сектор

MGC
10.1%
ITOT
10.1%

Здравоохранение

MGC
8.9%
ITOT
9.0%

Промышленность

MGC
6.5%
ITOT
9.5%

Потребительский защитный сектор

MGC
4.8%
ITOT
4.7%

Энергетика

MGC
2.6%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

MGC
1.2%
ITOT
2.1%

Коммунальные услуги

MGC
1.0%
ITOT
2.3%

Недвижимость

MGC
1.0%
ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

MGC vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGCITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.32

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.17

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.17

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

14.57

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGC vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGCITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MGC и ITOT

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-55.20%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-8.90%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-19.44%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-25.36%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-35.00%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.73%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-6.97%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.94%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и ITOT

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.04% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.99%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.13%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

12.20%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

17.36%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.26%

-0.05%

Сравнение комиссий MGC и ITOT

MGC берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и ITOT

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MGC and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGC has higher volatility (3.04%) compared to ITOT (2.99%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -51.93% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, MGC leads with 16.36% vs 15.01% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGC has performed better with a 16.36% return vs 15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for MGC.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.87% for MGC.

MGC tracks CRSP US Mega Cap Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 0.03% for ITOT.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGC и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор