PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWTX с PDRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWTX с PDRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).

MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWTX и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWTX и PDRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		0.98%15.48%3.92%10.29%-10.86%8.31%9.35%18.25%-7.19%14.77%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		10.54%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%10.18%

Доходность по периодам

С начала года, MFWTX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям PDRDX по среднегодовой доходности: 6.10% против 6.67% соответственно.

MFWTX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.37%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.14%
1 год
12.67%
3 года*
9.16%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.10%

PDRDX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.08%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.43%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund

Principal Diversified Real Asset Fund

Часто сравнивают с MFWTX:
MFWTX с TIBAXMFWTX с COSZXMFWTX с MALOXMFWTX с CAIBXMFWTX с AMECXMFWTX с MIGFXMFWTX с SGENX
Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB

Сравнение комиссий MFWTX и PDRDX

MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PDRDX в 0.83%.

MFWTX
MFS Global Total Return Fund
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund

Доходность на риск

MFWTX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWTX
Ранг доходности на риск MFWTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWTX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWTXPDRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.01

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.64

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.52

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

13.70

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWTX vs. PDRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWTX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDRDX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWTX и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWTXPDRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.01

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.50

+0.32

Корреляция

Корреляция между MFWTX и PDRDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWTX и PDRDX

Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности PDRDX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		8.33%8.42%8.94%3.69%2.64%10.29%7.20%4.41%3.33%2.17%1.13%4.29%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.88%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MFWTX и PDRDX

Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и PDRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWTXPDRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-28.55%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-9.19%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

-19.35%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-28.55%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-3.08%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-6.03%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.69%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWTX и PDRDX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 3.49%, в то время как у Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWTXPDRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.84%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

7.37%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

11.36%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

10.96%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

10.77%

-1.17%