PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWTX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWTX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и MFS Growth I (MFEIX).

MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWTX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWTX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		0.98%15.48%3.92%10.29%-10.86%8.31%9.35%18.25%-7.19%14.77%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MFWTX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 6.10% против 15.88% соответственно.

MFWTX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.37%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.14%
1 год
12.67%
3 года*
9.16%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.10%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MFWTX:
MFWTX с TIBAXMFWTX с COSZXMFWTX с MALOXMFWTX с CAIBXMFWTX с AMECXMFWTX с MIGFXMFWTX с SGENX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MFWTX и MFEIX

MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MFWTX
MFS Global Total Return Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MFWTX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWTX
Ранг доходности на риск MFWTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWTX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWTXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.49

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.85

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.61

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

2.06

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWTX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWTX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWTX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWTXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.49

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.42

+0.41

Корреляция

Корреляция между MFWTX и MFEIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWTX и MFEIX

Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		8.33%8.42%8.94%3.69%2.64%10.29%7.20%4.41%3.33%2.17%1.13%4.29%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MFWTX и MFEIX

Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWTXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-72.24%

+39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-17.30%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

-36.11%

+15.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-36.11%

+12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-14.14%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-23.85%

+20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

5.14%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWTX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 3.49%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWTXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

6.97%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

12.65%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

21.85%

-12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

21.93%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

21.20%

-11.60%