Сравнение MFWTX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MFWTX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFWTX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 0.98% | 15.48% | 3.92% | 10.29% | -10.86% | 8.31% | 9.35% | 18.25% | -7.19% | 14.77% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MFWTX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям GIMFX по среднегодовой доходности: 6.10% против 6.59% соответственно.
MFWTX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.10%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFWTX и GIMFX
MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
MFWTX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
MFWTX
GIMFX
Сравнение MFWTX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFWTX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 3.04 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 3.95 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.61 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.90 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 15.18 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFWTX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 3.04 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.04 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MFWTX и GIMFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFWTX и GIMFX
Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 8.33% | 8.42% | 8.94% | 3.69% | 2.64% | 10.29% | 7.20% | 4.41% | 3.33% | 2.17% | 1.13% | 4.29% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFWTX и GIMFX
Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFWTX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -25.87% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -6.72% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -14.02% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -25.87% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -4.18% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -4.33% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.74% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFWTX и GIMFX
Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 3.49%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFWTX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.95% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 5.92% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 8.87% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 8.47% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 8.94% | +0.66% |