Сравнение MFWTX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MFWTX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFWTX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 0.98% | 15.48% | 3.92% | 10.29% | -10.86% | 8.31% | 9.35% | 18.25% | -7.19% | 14.77% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MFWTX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям GBFFX по среднегодовой доходности: 6.10% против 6.70% соответственно.
MFWTX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.10%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFWTX и GBFFX
MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
MFWTX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
MFWTX
GBFFX
Сравнение MFWTX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFWTX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 3.08 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 4.08 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.63 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.94 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 15.49 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFWTX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 3.08 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.94 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.65 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MFWTX и GBFFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFWTX и GBFFX
Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 8.33% | 8.42% | 8.94% | 3.69% | 2.64% | 10.29% | 7.20% | 4.41% | 3.33% | 2.17% | 1.13% | 4.29% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок MFWTX и GBFFX
Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFWTX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -26.62% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -6.04% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -15.91% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -26.62% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -3.58% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -4.42% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.56% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFWTX и GBFFX
MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеют волатильность 3.49% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFWTX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.36% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 5.27% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 7.98% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 8.02% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 9.07% | +0.53% |