Сравнение MFWIX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MFWIX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFWIX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MFWIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 6.34% против 12.75% соответственно.
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFWIX и VGPMX
MFWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
MFWIX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
MFWIX
VGPMX
Сравнение MFWIX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFWIX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 3.21 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.80 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.61 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.79 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 19.71 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFWIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 3.21 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.14 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.25 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между MFWIX и VGPMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFWIX и VGPMX
Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок MFWIX и VGPMX
Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFWIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.01% | -78.85% | +45.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -12.80% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -22.71% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -54.59% | +31.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -7.89% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -34.68% | +30.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.11% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFWIX и VGPMX
Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFWIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 8.37% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.43% | 13.47% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 19.47% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 17.21% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 21.67% | -12.06% |