PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с PRGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWIX с PRGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX).

MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и PRGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWIX и PRGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		-0.47%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		-6.43%21.42%16.80%25.70%-28.01%9.81%52.29%35.84%-4.51%32.64%

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у PRGSX с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям PRGSX по среднегодовой доходности: 6.19% против 14.22% соответственно.

MFWIX

1 день
0.24%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.00%
1 год
11.28%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.19%

PRGSX

1 день
-1.26%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-2.35%
1 год
17.79%
3 года*
15.41%
5 лет*
5.04%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

T. Rowe Price Global Stock Fund

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с MEGIMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX
Часто сравнивают с PRGSX:
PRGSX с VTSAXPRGSX с FBGRXPRGSX с RPICXPRGSX с VTWAXPRGSX с PRIDXPRGSX с FSPSXPRGSX с FTRNX

Сравнение комиссий MFWIX и PRGSX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRGSX в 0.82%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund

Доходность на риск

MFWIX vs. PRGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PRGSX
Ранг доходности на риск PRGSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXPRGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.83

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.25

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.19

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

4.56

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. PRGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа PRGSX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и PRGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXPRGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.83

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.22

Корреляция

Корреляция между MFWIX и PRGSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и PRGSX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности PRGSX в 10.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.81%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		10.26%9.60%6.73%0.27%0.00%13.67%5.67%2.21%5.81%0.03%0.63%0.33%

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и PRGSX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и PRGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWIXPRGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-64.06%

+31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-12.85%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-38.11%

+17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-38.11%

+14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-12.77%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-13.55%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.35%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и PRGSX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.04%, в то время как у T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWIXPRGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

7.68%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

14.04%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

21.04%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

19.42%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

19.61%

-10.01%