PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с OBEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFWIX с OBEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFWIX (MFS Global Total Return Fund Class I) and OBEGX (Oberweis Global Opportunities Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MFWIX returned 6.51%/yr vs 11.89%/yr for OBEGX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFWIX charges 0.84%/yr vs 1.51%/yr for OBEGX.

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и OBEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у OBEGX с доходностью 27.35%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям OBEGX по среднегодовой доходности: 6.51% против 11.89% соответственно.

MFWIX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.19%
С начала года
4.87%
6 месяцев
6.22%
1 год
13.49%
3 года*
10.79%
5 лет*
4.76%
10 лет*
6.51%

OBEGX

1 день
-1.23%
1 месяц
2.43%
С начала года
27.35%
6 месяцев
24.56%
1 год
45.38%
3 года*
19.62%
5 лет*
6.51%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFWIX и OBEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		4.87%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		27.35%19.32%10.72%6.40%-26.76%20.80%55.68%25.67%-25.62%33.35%

Correlation

The correlation between MFWIX and OBEGX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.62

The correlation between MFWIX and OBEGX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

Oberweis Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с TEDIXMFWIX с PORTXMFWIX с NALFXMFWIX с CWGIXMFWIX с OWLSX
Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OFIGXOBEGX с OBIOXOBEGX с OBIIXOBEGX с CSUAXOBEGX с OBSOXOBEGX с RTXAXOBEGX с OBMCX

Доходность на риск

MFWIX vs. OBEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c OBEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXOBEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.29

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.07

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

4.17

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

15.08

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. OBEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBEGX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и OBEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXOBEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.29

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.28

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.24

+0.48

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и OBEGX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки OBEGX в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и OBEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFWIXOBEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-83.07%

+50.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-11.24%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.63%

-25.41%

+16.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-39.68%

+19.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-41.54%

+18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.23%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-33.71%

+29.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.10%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и OBEGX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 2.09%, в то время как у Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFWIXOBEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

7.06%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

15.99%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39%

20.49%

-13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

23.20%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.63%

22.63%

-13.00%

Сравнение комиссий MFWIX и OBEGX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии OBEGX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и OBEGX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности OBEGX в 9.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.36%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		9.94%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%

Часто задаваемые вопросы

MFWIX and OBEGX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBEGX has higher volatility (7.06%) compared to MFWIX (2.09%). In terms of maximum drawdown, MFWIX dropped -33.01% vs OBEGX's -83.07%.

OBEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFWIX и OBEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор