PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с MINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWIX с MINIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX).

MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. MINIX управляется MFS.

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и MINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWIX и MINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		-0.47%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		-3.26%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%25.90%-9.02%27.14%

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у MINIX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям MINIX по среднегодовой доходности: 6.19% против 9.57% соответственно.

MFWIX

1 день
0.24%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.00%
1 год
11.28%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.19%

MINIX

1 день
0.33%
1 месяц
-11.89%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
0.71%
1 год
18.67%
3 года*
14.36%
5 лет*
7.15%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX
Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с VRGWXMINIX с BUFIXMINIX с EFAMINIX с FSKAXMINIX с RERGXMINIX с VTSNX

Сравнение комиссий MFWIX и MINIX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии MINIX в 0.72%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Доходность на риск

MFWIX vs. MINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXMINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.52

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.33

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

5.28

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. MINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINIX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXMINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.16

Корреляция

Корреляция между MFWIX и MINIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и MINIX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности MINIX в 8.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.81%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		8.03%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и MINIX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и MINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWIXMINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-51.72%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-12.42%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-36.78%

+16.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-36.78%

+13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-11.89%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-8.64%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.13%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и MINIX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.04%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWIXMINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.98%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

10.11%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

15.74%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

16.45%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

15.52%

-5.92%