PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWIX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и MFS Growth I (MFEIX).

MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		-0.47%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 6.19% против 15.44% соответственно.

MFWIX

1 день
0.24%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.00%
1 год
11.28%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.19%

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

MFS Growth I

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с MEGIMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с TBCIX

Сравнение комиссий MFWIX и MFEIX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MFWIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.30

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.59

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.22

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

0.74

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.30

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.41

+0.29

Корреляция

Корреляция между MFWIX и MFEIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и MFEIX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности MFEIX в 17.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.81%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и MFEIX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-72.24%

+39.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-17.30%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-36.11%

+15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-36.11%

+12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-17.30%

+10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-23.85%

+20.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

5.06%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.04%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.58%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

12.05%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

21.56%

-12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

21.87%

-12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

21.16%

-11.56%