Сравнение MFVL с VLUE
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MFVL is actively managed, while VLUE is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и VLUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 49.00%.
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 20.77%
- С начала года
- 49.00%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 91.45%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение доходности по годам MFVL и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 49.00% | 1.52% |
Correlation
The correlation between MFVL and VLUE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. VLUE — Ранг доходности на риск
MFVL
VLUE
Сравнение MFVL c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFVL | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.76 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок MFVL и VLUE
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и VLUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -39.47% | +32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -0.42% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -6.01% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и VLUE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 17.30% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 17.78% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 19.82% | -7.67% |
Сравнение комиссий MFVL и VLUE
MFVL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и VLUE
MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.40% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and VLUE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
VLUE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.15% for VLUE.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и VLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор