Сравнение MFVL с BGIG
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и BGIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у BGIG с доходностью 15.93%.
MFVL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BGIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 11.07%
- С начала года
- 15.93%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.67M | $3.75M | $4.19M | |
| $67.79K | $50.95K | $88.95K |
Сравнение доходности по годам MFVL и BGIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 8.29% | 1.22% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 15.93% | 0.29% |
Correlation
The correlation between MFVL and BGIG is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. BGIG — Ранг доходности на риск
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BGIG
Сравнение MFVL c BGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFVL | BGIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFVL и BGIG
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и BGIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -13.24% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -1.69% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и BGIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 8.90% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 11.75% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 11.75% | +2.08% |
Сравнение комиссий MFVL и BGIG
MFVL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и BGIG
MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.66% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and BGIG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
BGIG has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Motley Fool and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.45% for BGIG.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и BGIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор