Сравнение MFVL с CAMX
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and CAMX (Cambiar Aggressive Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for CAMX.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и CAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у CAMX с доходностью 13.74%.
MFVL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CAMX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.38K | $20.48K | $13.51K | |
| $67.79K | $50.95K | $88.95K |
Сравнение доходности по годам MFVL и CAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 8.29% | 1.22% |
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | 13.74% | -0.08% |
Correlation
The correlation between MFVL and CAMX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. CAMX — Ранг доходности на риск
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAMX
Сравнение MFVL c CAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFVL | CAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFVL и CAMX
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки CAMX в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и CAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | CAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -15.71% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.49% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -2.67% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и CAMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | CAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 14.17% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 14.50% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 14.50% | -0.67% |
Сравнение комиссий MFVL и CAMX
MFVL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и CAMX
MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | 1.59% | 1.81% | 1.33% | 0.55% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and CAMX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for CAMX.
CAMX has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Motley Fool and Cambiar Funds. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.59% for CAMX.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и CAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор