Сравнение MFVL с OAKM
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and OAKM (Oakmark U.S. Large Cap ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for OAKM.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и OAKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFVL показывает доходность 8.29%, а OAKM немного ниже – 8.15%.
MFVL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
OAKM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.79K | $50.95K | $88.95K | |
| $7.33M | $5.36M | $5.80M |
Сравнение доходности по годам MFVL и OAKM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 8.29% | 1.22% |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 8.15% | 2.68% |
Correlation
The correlation between MFVL and OAKM is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. OAKM — Ранг доходности на риск
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OAKM
Сравнение MFVL c OAKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFVL | OAKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFVL и OAKM
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки OAKM в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и OAKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | OAKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -15.24% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -2.68% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и OAKM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | OAKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 13.34% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.27% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.27% | -2.44% |
Сравнение комиссий MFVL и OAKM
MFVL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OAKM в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и OAKM
MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OAKM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.62% | 0.67% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and OAKM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for OAKM.
OAKM has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Motley Fool and Oakmark. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.59% for OAKM.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и OAKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор