PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFVL с MFIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MFVL и MFIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFVL показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у MFIG с доходностью 4.31%.


MFVL

1 день
-1.06%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MFIG

1 день
-1.31%
1 месяц
6.47%
С начала года
4.31%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFVL и MFIG


Correlation

The correlation between MFVL and MFIG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Value Factor ETF

Motley Fool Innovative Growth Factor ETF

Доходность на риск

Сравнение MFVL c MFIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MFVL vs. MFIG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFVLMFIGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.22

Просадки

Сравнение просадок MFVL и MFIG

Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки MFIG в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и MFIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MFVLMFIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.03%

-14.29%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-2.15%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-4.63%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MFVL и MFIG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MFVLMFIGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

16.58%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

16.58%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

16.58%

-4.43%

Сравнение комиссий MFVL и MFIG

И MFVL, и MFIG имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFVL и MFIG

Ни MFVL, ни MFIG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MFVL and MFIG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MFVL and MFIG have the same expense ratio: 0.50% per year.

MFVL and MFIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MFVL is categorized as Large Cap Value Equities, while MFIG is Large Cap Growth Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFVL и MFIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор