Сравнение MFVL с ELCV
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 23.11%.
MFVL
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 23.11%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFVL и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | -2.40% | 1.22% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 23.11% | -0.07% |
Correlation
The correlation between MFVL and ELCV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. ELCV — Ранг доходности на риск
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ELCV
Сравнение MFVL c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFVL | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFVL и ELCV
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -18.38% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -0.82% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -3.65% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и ELCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 11.97% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 15.46% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 15.46% | -3.32% |
Сравнение комиссий MFVL и ELCV
MFVL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и ELCV
MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.73% | 2.34% | 0.29% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and ELCV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELCV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELCV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
ELCV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Motley Fool and Eventide. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.49% for ELCV.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор