Сравнение MFVL с TMFS
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MFVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Motley Fool, while TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for TMFS.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и TMFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью 3.23%.
MFVL
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 4.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMFS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- 3.23%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFVL и TMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 4.66% | 1.22% |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 3.23% | -0.83% |
Correlation
The correlation between MFVL and TMFS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. TMFS — Ранг доходности на риск
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMFS
Сравнение MFVL c TMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFVL | TMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFVL и TMFS
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и TMFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | TMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -48.79% | +41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.36% | +16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -19.44% | +16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и TMFS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | TMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 19.78% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 23.03% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 25.43% | -12.48% |
Сравнение комиссий MFVL и TMFS
MFVL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и TMFS
Ни MFVL, ни TMFS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and TMFS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.
MFVL and TMFS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MFVL is categorized as Large Cap Value Equities, while TMFS is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.85% for TMFS.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и TMFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор