Сравнение MFVL с JAVA
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and JAVA (JPMorgan Active Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.44%/yr for JAVA.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и JAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у JAVA с доходностью 8.50%.
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAVA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFVL и JAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 8.50% | 1.40% |
Correlation
The correlation between MFVL and JAVA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. JAVA — Ранг доходности на риск
MFVL
JAVA
Сравнение MFVL c JAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFVL | JAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.78 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MFVL и JAVA
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и JAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | JAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -16.54% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -0.21% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.63% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и JAVA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | JAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 11.19% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 14.80% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 14.80% | -2.65% |
Сравнение комиссий MFVL и JAVA
MFVL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JAVA в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и JAVA
MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.25% | 1.34% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and JAVA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JAVA is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JAVA is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
JAVA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Motley Fool and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.44% for JAVA.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и JAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор