Сравнение MFVL с IWD
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MFVL is actively managed, while IWD is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for IWD.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и IWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 19.43%.
MFVL
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 4.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWD
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 19.43%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам MFVL и IWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 4.66% | 1.22% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 19.43% | 1.06% |
Correlation
The correlation between MFVL and IWD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. IWD — Ранг доходности на риск
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWD
Сравнение MFVL c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFVL | IWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFVL и IWD
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и IWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -60.10% | +53.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -8.62% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и IWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 11.28% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 14.84% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 17.24% | -4.29% |
Сравнение комиссий MFVL и IWD
MFVL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и IWD
MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.40% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and IWD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWD is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWD is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
IWD has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.18% for IWD.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и IWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор