PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFVL с IWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MFVL и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFVL показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 14.20%.


MFVL

1 день
-1.06%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWD

1 день
-0.01%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.20%
6 месяцев
14.76%
1 год
28.16%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.17%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFVL и IWD


2026 (YTD)2025
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF
0.39%1.39%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
14.20%1.30%

Correlation

The correlation between MFVL and IWD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.55

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Value Factor ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

MFVL vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFVL

IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFVL c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MFVL vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFVLIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MFVL и IWD

Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и IWD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MFVLIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.03%

-60.10%

+53.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-0.01%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-8.65%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MFVL и IWD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MFVLIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

10.77%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

14.81%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

17.29%

-5.14%

Сравнение комиссий MFVL и IWD

MFVL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFVL и IWD

MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.50%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MFVL and IWD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWD is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWD is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.

IWD has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for MFVL.

They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.18% for IWD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFVL и IWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор