Сравнение MFVL с IWD
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MFVL is actively managed, while IWD is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for IWD.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и IWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 14.20%.
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWD
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам MFVL и IWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 14.20% | 1.30% |
Correlation
The correlation between MFVL and IWD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. IWD — Ранг доходности на риск
MFVL
IWD
Сравнение MFVL c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFVL | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.43 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MFVL и IWD
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и IWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -60.10% | +53.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -0.01% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -8.65% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и IWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 10.77% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 14.81% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 17.29% | -5.14% |
Сравнение комиссий MFVL и IWD
MFVL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и IWD
MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.50% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and IWD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWD is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWD is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
IWD has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.18% for IWD.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и IWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор